Đường trung bình động đơn giản so với Đường trung bình động hàm mũ

Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average (SMA) và đường trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA) là hai đường trung bình động chắc chắn các nhà đầu tư đã từng nghe qua hay là sử dụng trong các chiến lược phân tích. Nhưng để hiểu được sự khác nhau giữa đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn và đường trung bình động hàm mũ mời các bạn cùng theo dõi bài viết ngay sau đây của chúng tôi. 

Hai đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average – SMA) và đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA). Cả hai Đường trung bình động là một chỉ báo theo xu hướng có tác dụng làm mượt dữ liệu giá. Đây là một chỉ báo có độ trễ, giúp trader xác định xu hướng hiện tại và lọc bỏ thông tin nhiễu để xu hướng được thể hiện rõ hơn. Đường trung bình động cũng là một phần quan trọng trong các chỉ báo kỹ thuật như Dải Bollinger, MACD, và the McClellan Oscillator.

Cách sử dụng đường trung bình động như thế nào?

So sánh đường trung bình động giản đơn với đường trung bình động hàm mũ – SMA vs EMA

Khi thị trường biến động, đường EMA sẽ biến động theo giá nhanh hơn đường SMA vì EMA có độ trễ nhỏ hơn.  Biểu đồ IBM bên dưới so sánh độ trễ của EMA 50 (xanh) và SMA 50 (đỏ). Hãy để ý trong đợt giảm đầu năm 2010, EMA 50 đã giảm xuống nhanh hơn và sắc nét hơn SMA 50. Khi giá tăng lên vào đầu tháng 2, EMA 50 nhanh chóng tăng lên vào giữa tháng 2 trong khi SMA 50 phải đến đầu tháng 4 mới tăng trở lại.

So sánh độ trễ của EMA và SMA

Mặc dù không nhạy bén với giá như EMA, bù lại SMA thể hiện giá trị trung bình chuẩn của giá trong một khoảng thời gian, vì thế sẽ hữu ích hơn trong việc xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.

Tóm lại, chúng ta không thể khẳng định EMA hay SMA tốt hơn. Việc lựa chọn sử dụng EMA hay SMA tùy thuộc vào phong cách giao dịch của từng trader và khung thời gian họ sử dụng. Trước khi có thể tìm ra một chỉ báo phù hợp, trader cần dành thời gian nghiên cứu cả hai chỉ báo trên với nhiều khung thời gian khác nhau.

Độ dài và khung thời gian

Độ dài chu kỳ của đường trung bình động phụ thuộc vào phong cách giao dịch và phân tích của từng trader.

Các đường trung bình động ngắn (từ 5 đến 20 kỳ) thích hợp để giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, trong đó được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 10 kỳ.

Những trader theo trường phái giao dịch trung hạn sẽ lựa chọn những đường trung bình động dài hơn từ 20 đến 60 kỳ, trong đó đường trung bình động 50 kỳ được sử dụng nhiều nhất.

Cuối cùng, những trader hay nhà đầu tư dài hạn sẽ ưu tiên sử dụng những đường trung bình động chu kỳ từ 100 trở lên, đặc biệt là đường trung bình động 200 kỳ.

Sự giao cắt của giá với đường trung bình 

Sự giao cắt của giá với các đường trung bình cũng tạo ra các tín hiệu mua/bán. Biểu đồ Emerson Electric (EMR) với hai đường EMA 50 (đường nét đứt xanh) và EMA 200 (đường màu đỏ) dưới đây sẽ giải thích phương pháp giao dịch với các tín hiệu như vậy. Xu hướng chính là tăng và giá di chuyển phía trên đường EMA 200. Chúng ta sẽ giao dịch theo xu hướng tăng này bằng cách đợi cho giá giảm xuống dưới đường EMA 50. Khi giá tăng trở lại và cắt lên trên đường EMA 50, đó là thời điểm đặt lệnh mua. Cách giao dịch tương tự với xu hướng giảm. Chúng ta sẽ đợi giá hồi lên trên đường trung bình động ngắn kỳ hơn rồi vào lệnh bán khi giá giảm xuống trở lại đường trung bình này.

Hỗ trợ và kháng cự

Đường trung bình động có thể đóng vai trò là hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Biểu đồ NY Composite (NYA) bên dưới cho ta một ví dụ về đường SMA 200 đóng vai trò là một mức hỗ trợ trong xu hướng tăng. Giá đã retest đường này tới 5 lần (mũi tên xanh) trước khi hình thành một mô hình hai đỉnh đảo chiều vào tháng 7. Giá chính thức đảo chiều giảm vào đầu tháng 8 sau khi giá phá vỡ đường viền cổ của mô hình hai đỉnh, và lúc này, đường SMA 200 chuyển thành một mức kháng cự tiềm năng.

Xác định thời điểm giao dịch vàng

Tương tự với các mức hỗ trợ/kháng cự thông thường, sẽ có những lúc thị trường biến động mạnh và tạo ra những mũi nhọn đâm xuyên qua đường trung bình động. Vì thế, đường trung bình động không nên được coi là một mức hỗ trợ/kháng cự cụ thể mà nên được sử dụng như một vùng hỗ trợ/kháng cự.

Xác định xu hướng

Đường trung bình động giản đơn hay hàm mũ giúp chúng ta xác định xu hướng tổng quan. Đường trung bình động dốc lên cho thấy xu hướng đang là tăng, và đường trung bình động hướng xuống thể hiện xu hướng giảm. Đường trung bình động với chu kỳ ngắn thể hiện xu hướng ngắn hạn, và ngược lại, đường trung bình động với chu kỳ dài thể hiện xu hướng dài hạn.

Trên đây là bài viết so sánh Đường trung bình động đơn giản so với Đường trung bình động hàm mũ mà Dautuviet muốn gửi tới các bạn. Hy vọng sẽ có được những thông tin bổ ích mà bạn đang tìm kiếm. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo.