1. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là gì?
Trong thị trường ngoại hối, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được xác định bởi sự tương quan giữa giá trị của chúng. Hiểu mối tương quan này có thể giúp nhà giao dịch dự đoán và đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch các cặp tiền tệ.
Có hai loại mối tương quan chính trong Forex: tương quan trực tiếp và tương quan nghịch đảo.
#1. Tương quan trực tiếp (tương quan thuận):
Trong tương quan trực tiếp, giá trị của hai cặp tiền tệ di chuyển cùng hướng. Điều này có nghĩa là khi một cặp tiền tệ tăng giá, cặp tiền tệ khác cũng tăng giá và ngược lại.
Ví dụ:
EUR/USD và GBP/USD thường có tương quan trực tiếp. Khi EUR/USD tăng, GBP/USD cũng thường tăng, và khi EUR/USD giảm, GBP/USD cũng thường giảm.
#2. Tương quan nghịch đảo
Trái ngược với tương quan trực tiếp, trong tương quan nghịch đảo, giá trị của hai cặp tiền tệ di chuyển theo hướng ngược nhau. Điều này có nghĩa là khi một cặp tiền tệ tăng giá, cặp tiền tệ khác giảm giá và ngược lại.
Ví dụ:
EUR/USD và USD/CHF thường có tương quan nghịch đảo. Khi EUR/USD tăng, USD/CHF thường giảm, và khi EUR/USD giảm, USD/CHF thường tăng.
Mối tương quan các cặp tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện thị trường. Sự tương quan có thể phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế, chính trị, tin tức và sự biến động của thị trường tài chính. Nhà giao dịch cần theo dõi và phân tích thị trường để hiểu mối tương quan hiện tại và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình dựa trên thông tin này.
2. Hệ số tương quan là gì?
Hệ số tương quan là một phép đo thể hiện mối tương quan mạnh hay yếu giữa các cặp tiền tệ với nhau. Hệ số dao động từ -1.0 đến +1.0.
Lưu ý rằng bạn sẽ rất khó có thể tìm thấy các hệ số chính xác ở mức -1.0 và +1.0. Trong khi các con số gần 1.0, chẳng hạn như 0.8 hoặc 0.7 sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
- Số càng gần 1.0, thì mối tương quan các cặp tiền tệ càng mạnh (mức độ liên quan giữa các giá trị của tài sản). Ngoài ra, hệ số tương quan càng gần 0.0 thì mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ càng yếu.
- Dấu ‘+’ thể hiện tương quan thuận (cùng chiều), còn dấu ‘-’ báo hiệu tương quan nghịch (ngược chiều) giữa các cặp tiền tệ.
Để xác định mối tương quan hiệu quả giữa các cặp tiền nhà đầu tư nên cài đặt công cụ ma trận hệ số tương quan như hình ảnh dưới đây:
Đâu là mối tương quan mạnh?
Mức tương quan trên + 0.8 và dưới – 0.8 là mức tương quan mạnh mẽ nhất. Nếu chỉ số tương quan bằng hoặc gần 0 thì chứng tỏ cặp tiền này không có bất cứ mối tương quan nào.
Các cặp tiền tệ tương quan cao trong Forex
Bảng này tiết lộ các cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến với mối tương quan thuận hoặc nghịch mạnh mẽ.
| Cặp 1 | Cặp 2 | Tương quan |
| AUD/USD | NZD/USD | Thuận |
| AUD/USD | GBP/USD | Thuận |
| EUR/USD | GBP/USD | Thuận |
| GBP/USD | GBP/JPY | Thuận |
| USD/JPY | GBP/JPY | Thuận |
| EUR/USD | USD/CHF | Nghịch |
| GBP/USD | USD/CAD | Nghịch |
| GBP/USD | USD/CHF | Nghịch |
| USD/CAD | EUR/JPY | Nghịch |
| USD/CAD | AUD/USD | Nghịch |
Điều quan trọng đối với mọi trader là theo dõi các mối tương quan trong thị trường ngoại hối. Ví dụ, các trader có thể vô tình mua USD/CAD và bán EUR/JPY khi nghĩ rằng họ đã mở hai giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, thay vào đó, các cặp tiền tệ này có xu hướng di chuyển trái chiều nhau vì đây là cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch mạnh mẽ.
Trong trường hợp này, trader sẽ mở các giao dịch gần như tương đồng. Như vậy, một mặt, bạn có thể thắng trên cả hai giao dịch, nhưng mặt khác, điều này cùng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ do USD/CAD và EUR/JPY có mối tương quan cao.
Công cụ tính tương quan trong Forex
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ phần mềm hiện đại, các trader không cần phải tính toán và nhớ các hệ số tương quan.
Bạn chỉ cần truy cập vào công cụ tính toán tương quan trong Forex tại Investing.com.
Việc đơn giản là bạn chỉ cần chọn các cặp tiền tệ mà bạn tính toán tương quan, công cụ này sẽ lập tính đưa ra bảng tính toán và các biểu đồ tương quan cho bạn.
3. Nguyên nhân hình thành mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Sự tương quan tiền tệ là hiện tượng mà các cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng hoặc ngược lại trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch thường quan tâm đến sự tương quan này vì nó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro của họ trong giao dịch.
Có nhiều nguyên nhân gây ra sự tương quan tiền tệ trong giao dịch, bao gồm:
- Tác động của các yếu tố kinh tế: Các sự kiện kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến sự tương quan các cặp tiền tệ.
Ví dụ, một sự suy yếu kinh tế của một quốc gia có thể dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền của quốc gia đó và cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền của các quốc gia khác liên quan đến nó. - Tác động của yếu tố chính trị: Sự biến động trong chính trị của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ và do đó có thể ảnh hưởng đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Ví dụ, các cuộc bầu cử quan trọng, các cuộc đàm phán thương mại hay các sự kiện địa chính trị có thể làm cho giá trị của một số cặp tiền tệ tăng hoặc giảm. - Tác động của yếu tố thị trường: Sự biến động trong thị trường chứng khoán và hàng hóa có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ và do đó có thể ảnh hưởng đến sự tương quan các cặp tiền tệ.
- Tác động của yếu tố tâm lý học: Yếu tố tâm lý học, chẳng hạn như cảm xúc của nhà giao dịch và sự tin tưởng của thị trường, cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ và do đó có thể ảnh hưởng đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Những nguyên nhân này có thể tác động đến giá trị của các cặp tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến sự tương quan giữa các cặp tiền. Trader cần quan tâm đến những yếu tố này để đánh giá các mức độ tương quan trong quá trình giao dịch.
4. Cách áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch
Áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch Forex có thể được thực hiện theo các cách sau:
#1. Chiến lược sao chép
Bạn biết rằng AUD/USD và NZD/USD có tương quan dương. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ giá của cặp tiền tệ, bạn sẽ thấy những chuyển động gần như giống hệt nhau.
Mẹo giao dịch với chiến lược này như sau:
Khi một cặp tiền tệ bị tụt lại, bạn có thể dự đoán chuyển động tương lai của tài sản này thông qua việc theo dõi cặp tiền tệ tương quan của nó.
#2. Chiến lược giao dịch Đảo chiều
Áp dụng mối tương quan có thể giúp dự đoán sự đảo chiều của một cặp tiền tệ dựa trên mối tương quan của nó với một cặp tiền tệ khác.
Ví dụ, nếu bạn nhận thấy rằng USD/JPY và USD/CHF có mối tương quan nghịch đảo và USD/JPY đang tăng giá, bạn có thể dự đoán rằng USD/CHF sẽ giảm giá và mở một vị thế bán.
#3. Chiến lược phòng ngừa rủi ro (Heding)
Một cách phổ biến để áp dụng mối tương quan là giao dịch các cặp tiền tệ có mối tương quan tương đối mạnh. Nếu hai cặp tiền tệ có mối tương quan dương mạnh, khi một cặp tăng giá, bạn có thể mua cặp đó và bán cặp kia để giảm thiểu rủi ro.
Xem thêm: Hedging trong Forex là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro có gì hay?
Ví dụ:
Với cặp tiền tương quan thuận
Quan sát trong bảng trên ta thấy EUR/USD và AUD/USD có mối tương quan thuận là 0.9116. Khi này ta sẽ mở 2 vị thế đối ngược nhau cho 2 cặp tiền tức là sẽ Buy EUR/USD và Sell AUD/USD hoặc ngược lại.
Với cặp tiền tương quan nghịch
Cặp tiền EUR/GBP và GBP/JPY cùng có chỉ số tương quan là -0.8544. Đây là mối tương quan nghịch và các trader sẽ mở 2 vị thế giống nhau cho 2 cặp tiền. Tức là bạn có thể mở cùng lúc 2 lệnh Buy EUR/GBP và GBP/JPY hoặc Sell EUR/GBP và GBP/JPY.
#4. Xác nhận tín hiệu
Một cách khác để áp dụng mối tương quan là xác nhận tín hiệu giao dịch trên một cặp tiền tệ bằng sự thay đổi tương ứng trên cặp tiền tệ khác có mối tương quan.
Ví dụ, nếu bạn sử dụng một chỉ báo kỹ thuật trên EUR/USD và nhận thấy tín hiệu mua, bạn có thể xác nhận tín hiệu này bằng sự tương ứng trên GBP/USD nếu hai cặp tiền tệ này có mối tương quan dương mạnh.
5. Những lưu ý với mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch Forex:
- 1. Tương quan không phải là nguyên nhân: Mối tương quan các cặp tiền tệ không đồng nghĩa với nguyên nhân của sự thay đổi giá cả. Việc xác định nguyên nhân của sự thay đổi giá cả của một cặp tiền tệ là rất phức tạp và bao gồm nhiều yếu tố khác nhau.
- 2. Tương quan không hoàn toàn đúng đắn: Mối tương quan các cặp tiền tệ không phải lúc nào cũng đúng đắn và có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nhà giao dịch cần xác định lại mối tương quan các cặp tiền tệ thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.
- 3. Tương quan có thể thay đổi: Mối tương quan các cặp tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian và theo sự thay đổi của các yếu tố kinh tế và chính trị. Vì vậy, nhà giao dịch cần cập nhật thông tin và theo dõi sự thay đổi của mối tương quan để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
- 4. Tương quan không đảm bảo lợi nhuận: Mối tương quan các cặp tiền tệ không đảm bảo lợi nhuận và không phải là một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Việc sử dụng mối tương quan để đưa ra quyết định giao dịch vẫn phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch.
- 5. Phân tích kỹ thuật vẫn quan trọng: Mặc dù mối tương quan các cặp tiền tệ có thể giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng chung, nhưng phân tích kỹ thuật vẫn là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch. Việc sử dụng mối tương quan cùng với phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
6. Tổng kết
Tóm lại, qua bài viết này các trader cần nắm được những thông tin về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ như sau:
- USD/JPY và USD/CAD có mối tương quan ngịch (ngược chiều nhau)
- GBP/USD, AUD/USD, XAU/USD có mối tương quan thuận (cùng chiều nhau)
- USS/CAD và Oil tương quan nghịch (Dầu tăng USD/CAD giảm).
- EUR/JPY, USD/JPY, GBP/JPY tương quan thuận
- AUD/USD và Vàng chạy cùng chiều (Vàng tăng AUD/USD tăng.).
- Khi nền kinh tế lâm vào suy thoái thì người ta hay chọn đồng JPY làm nơi trú ẩn.
- Khi xảy ra chiến tranh, tai họa thiên nhiên thì người ta hay chọn đồng CHF làm nơi trú ẩn.
Bên cạnh đó, các trader cũng nên nhớ rằng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không hoàn toàn đại biểu cho sự tăng giảm giá trị của cặp tiền tệ mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Sự tương quan nên dùng để xác nhận lại các tín hiệu giao dịch trước khi ra quyết định giao dịch.
Câu hỏi thường gặp?
1. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là gì?
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là sự tương quan giữa giá trị của các cặp tiền tệ với nhau. Nó có thể là tương quan thuận (cùng tăng hoặc cùng giảm) hoặc tương quan nghịch (một cặp tăng trong khi cặp kia giảm).
2. Tại sao cần quan tâm đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex?
Việc hiểu và sử dụng mối tương quan các cặp tiền tệ trong Forex có thể giúp nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn. Nó cũng có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách các cặp tiền tệ ảnh hưởng lẫn nhau trong thị trường.
3. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thay đổi không?
Mối tương quan các cặp tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian và sự biến động của thị trường. Do đó, việc theo dõi và phân tích mối tương quan của các cặp tiền tệ thường xuyên là rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Bài tiếp theo :Ngoại hối và thị trường chứng khoán toàn cầu