Dường như việc thấu hiểu được bản chất và nguyên tắc hoạt động của những chỉ báo kỹ thuật trong phân tích forex khó khăn hơn nhiều với việc nắm bắt tâm lý thị trường thông qua biểu đồ nến. Tuy vậy, đường MA trong forex lại là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản mà nhà đầu tư nào cũng dễ dàng hiểu được bản chất cũng như nguyên lý hoạt động của nó. Đây được xem là chỉ báo tuy đơn giản nhưng lại quan trọng, không thể thiếu trong quá trình nhà đầu tư phân tích biểu đồ. Vậy đường MA là gì? Nó có ý nghĩa và cách sử dụng thế nào.
Đường MA là gì?
Đường MA (tiếng anh là Moving Average) là đường trung bình động thể hiện sự biến động và chỉ báo về xu hướng giá của các cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.
Đặc điểm của đường trung bình động MA
Đường MA tạo ra bằng cách tính toán đường trung bình, ảnh hưởng bởi tác động của các biến động ngẫu nhiên và ngắn hạn lên giá của cổ phiếu trong một khung thời gian xác định nên nó có nhiều đặc điểm riêng biệt. Vì thế nhà đầu tư cần nắm rõ một số đặc điểm sau:
– Đường trung bình động MA là một chỉ bảo đơn giản
Đường trung bình động thường được tính toán để xác định được xu hướng của cổ phiếu hoặc dùng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Đường MA là một chỉ báo theo xu hướng hoặc tụt hậu bởi nó dựa trên mức giá trong quá khứ.
– Thời gian và độ trễ luôn tỷ lệ thuận với nhau
Khoảng thời gian cho đường MA càng dài thì độ trễ sẽ càng lớn. Vì thế đường trung bình động MA 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn rất nhiều so với đường trung bình động MA 20 ngày bởi nó chứa giá trong 200 ngày qua. Số liệu trung bình động MA 50 ngày và MA 200 ngày của cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư theo dõi và xem đó là tín hiệu giao dịch quan trọng.
– Đường MA là một chỉ báo tùy chỉnh
Đường trung bình động MA là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Đồng nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn bất kỳ mốc thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Khoảng thời gian phổ biến được sử dụng nhiều nhất trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Nếu khoảng thời gian được sử dụng để tạo ra giá trị trung bình càng ngắn thì càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Ngược lại, khoảng thời gian càng dài thì độ nhạy trung bình lại càng ít.
– Không có một khung thời gian cố định
Không có một khung thời gian chính xác được sử dụng để sử dụng khi thiết lập các đường trung bình động MA. Cách tốt nhất để có thể tìm ra cái phù hợp nhất với nhà đầu tư là thử nghiệm ở một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi có thể tìm thấy khoảng thời gian phù hợp với chiến lược đề ra của mình.
– Đường trung bình động MA báo hiệu tình hình tăng giảm của thị trường chứng khoán
Đường MA tăng cho thấy thị trường chứng khoán đang trong xu hướng tăng, ngược lại đường MA giảm cho thấy thị trường chứng khoán đang trong xu hướng giảm.
– Ngoài ra đường MA còn một số đặc điểm khác:
- Đường trung bình động MA ngắn hơn thường được sử dụng trong những giao dịch ngắn hạn, ngược lại khi đường MA dài sẽ phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
- Mặc dù việc tính toán các đường MA rất hữu ích nhưng việc tính toán cũng có thể tạo cơ sở cho những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác (như sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động MACD).
Ý nghĩa của đường trung bình động MA trong chứng khoán
Chỉ báo đường MA được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật với mục đích ghi lại sự thay đổi trung bình theo thời gian. Từ đó giúp nhà đầu tư đưa ra những phân tích, nhận định để tối ưu lợi nhuận từ mô hình chuyển động giá của chứng khoán. Đồng thời, đường trung bình động MA còn được sử dụng để xác nhận những nghi ngờ của nhà đầu tư về sự thay đổi giá nào đó có thể đang diễn ra.
Chỉ báo đường MA giúp cắt giảm lượng nhiễu trên biểu đồ giá. Nhìn vào hướng của đường trung bình động nhà đầu tư có thể vẽ phác thảo cơ bản được xu hướng giá đang di chuyển. Trường hợp đường trung bình động MA nghiêng đi lên thì giá đang tăng về tổng thể, ngược lại nếu như góc nghiêng đi xuống thì giá đang giảm về tổng thể và đối với đường MA đi ngang tức là giá có khả năng duy trì trong một phạm vi nhất định.
Chỉ báo đường trung bình động MA cũng có thể hoạt động như đường hỗ trợ và đường kháng cự. Nếu như phần lớn giá đang nằm trên đường MA thì thị trường đang trong xu hướng tăng trưởng, khi đó đường MA sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng trưởng đó. Tương tự, nếu như đường giá nằm dưới đường đường thì khi đó đường MA giảm sẽ đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.
Các đường MA trong chứng khoán
Có rất nhiều loại đường trung bình động MA trên thị trường chứng khoán nhưng phổ biến nhất chính là các đường SMA, EMA và WMA.
1. Đường SMA
Đường SMA ( tiếng anh là Simple Moving Average): Đây là một đường trung bình đơn giản có công thức tính bằng trung bình cộng của những mức giá đóng cửa tính trong một khung thời gian giao dịch nhất định.
SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/ n
Trong đó: P chính là mức giá trong những khoảng thời gian n và n là thời gian được xác định.
Các đường SMA đang được sử dụng nhiều hiện nay:
- Đường MA được sử dụng trong dài hạn bao gồm: SMA(100), SMA(200).
- Đường MA được sử dụng trong trung hạn là SMA(50).
- Đường MA được sử dụng trong ngắn hạn bao gồm: SMA(10), SMA(14) và SMA(20).
2. Đường EMA
Đường EMA (tiếng anh là Exponential Moving Average): đây là một đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ. Đồng thời đường EMA đặt sự chú tâm vào những biến động giá gần nhất. Bởi vậy đây được xem là đường khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn, giúp cho nhà đầu tư có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA.
Để có thể tính chính xác được đường EMA cần qua 3 bước sau:
- Đầu tiên cần xác định đường SMA.
- Tiếp theo tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn và lấy kết quả đó chia cho trọng số của đường EMA trước đấy.
- Tính đường trung bình EMA.
Ngoài ra nhà đầu tư cũng có thể áp dụng các tính trực tiếp sau:
EMA = Pt * k + EMAy * (1 – k)
Trong đó:
Pt chính là mức giá đóng cửa ngày hôm nay, k sẽ bằng 2/ (số ngày trong chu kỳ EMA +1) và chỉ số EMAy chính là giá trị của EMA ngày trước đó.
3. Đường WMA
WMA (tiếng anh là Weighted Moving Average) đây là một đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Chỉ số WMA đặt nặng nhiều vấn đề về các mức giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố về chất lượng của dòng tiền. Đường WMA được tập trung chủ yếu vào tham số có tần số xuất hiện cao nhất.
Công thức tính đường WMA là:
WMA = [P1* n + P2 * (n – 1) + … + Pn]/ [n * (n + 1)]/ 2
Trong đấy Pn là mức giá được tính trong một khoảng thời gian n và n là thời gian.
Một số cột mốc phổ biến của đường MA
Trong thị trường chứng khoán hiện nay, MA (x) chính là giá trị đóng cửa trung bình của x phiên giao dịch trong khoảng thời gian gần nhất. Bình thường đường MA sẽ lấy một số các cột mốc phổ biến như là MA5 – MA10 – MA20 – MA50. Các nhà đầu tư cần lưu ý một số các cột mốc phổ biến của đường MA này cụ thể:
- Cột mốc MA5 là gì?
Mốc MA5 là giá trị đóng cửa trung bình của 5 phiên giao dịch gần nhất tính thời gian trong 1 tuần.
- Cột mốc MA10 là gì?
Cột mốc MA10 chính là đường trung bình thể hiện sự giao động trong khoảng thời gian 2 tuần và tương ứng với 10 ngày diễn ra giao dịch.
- Cột mốc MA20 là gì?
Đường MA20 chính là đường trung bình động được lấy tại mốc thời gian ngắn hạn trong 20 phiên giao dịch gần nhất. Đường MA20 này được xác định bằng cách thống kê và tính toán giá trị trung bình của mức giá đóng cửa 20 khung thời gian giao dịch.
- Cột mốc MA50 là gì?
Cũng tương tự như tất cả đường trung bình khác, cột mốc MA50 là thể hiện được giá trị trung bình của 50 cây nến đổ về trước, nó tương đương với khung thời gian 50 ngày.
Cách sử dụng đường MA trong chứng khoán hiệu quả
Hướng dẫn sử dụng hiệu quả đường MA trong chứng khoán:
Các đường MA thường được sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật khi đầu tư chứng khoán. Vì vậy để hiểu được bản chất của các đường MA trong chứng khoán là việc cần thiết nhưng để có thể sử dụng và phân tích chúng không phải chuyện dễ dàng.
Nhà đầu tư cần phải chọn lựa giao dịch với đường MA phù hợp, lưu ý rằng với những đường MA có chu kỳ càng nhỏ thì độ nhạy với giá sẽ cao. Ngược lại, những đường MA có chu kỳ càng lớn thì sẽ càng có ít biến động so với giá.
Nhà đầu tư có thể dựa vào những tín hiệu mua vào và bán ra sau đây để nắm được cách sử dụng hiệu quả đường MA.
1. Tín hiệu mua vào
Đây là tín hiệu sẽ xuất hiện khi đường ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn. Cụ thể:
– Khi đường giá vượt lên trên đường SMA20 đây chính là tín hiệu cho xu hướng sẽ tăng giá trong ngắn hạn.
– Khi đường giá vượt lên trên đường SMA50 đây chính là tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong trung hạn.
– Khi đường giá vượt lên trên đường SMA100 đây chính là tín hiệu cho xu hướng tăng giá trong trung hạn.
– Khi đường SMA20 vượt lên trên đường SMA50 đây chính là tín hiệu xác định cho xu hướng tăng giá trong dài hạn.
– Khi đường giá vượt lên trên đường SMA20 và đồng thời đường SMA20 cũng vượt lên trên đường SMA50 thì xu hướng tăng giá sẽ được thể hiện rõ ràng khi cả 3 đường cùng chạm nhau đồng thời hướng lên.
2. Tín hiệu bán ra
Đây là tín hiệu sẽ xuất hiện khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn. Cụ thể:
– Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA20 đây chính là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.
– Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA50 đây chính là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong trung hạn.
– Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA100 đây chính là tín hiệu cho xu hướng giảm giá trong trung hạn.
– Khi đường SMA20 đi xuống dưới đường SMA50 đây chính là tín hiệu xác định cho xu hướng giảm giá trong dài hạn.
– Khi đường giá đi xuống dưới đường SMA20 và đồng thời đường SMA20 cũng đi xuống dưới đường SMA50 cho thấy rằng xu hướng giảm giá được thể hiện rõ ràng khi cả 3 đường này cùng chạm nhau đồng thời hướng xuống.
Cách vẽ đường trung bình động MA trong chứng khoán
Hiện nay các phần mềm và công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán đều có hỗ trợ công cụ chỉ báo MA, vì thế việc thiết lập nó để sử dụng là rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng nhập vào ứng dụng giao dịch của các sàn hoặc các công ty chứng khoán để sử dụng biểu đồ phân tích với đường MA.
Chỉ đơn giản gõ tên đường trên thanh tìm kiếm chỉ báo, sau đó tiến hành thiết lập các thông số đầu vào cũng như những định dạng cơ bản thì đường MA sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Đây cũng chính là cách mở đường MA trong chứng khoán.
Một số lưu ý về đường MA trong chứng khoán
Bởi vì tính hữu ích mà đường trung bình mang lại đối với thị trường chứng khoán mà nhiều nhà đầu tư trở nên lạm dụng và quá tin tưởng vào những kết quả mà nó đưa ra. Tuy vậy, có một số lưu ý khi sử dụng đường MA để phân tích kỹ thuật:
– Bởi vì chu kỳ thời gian quá ngắn thì số ngày tính giá đóng cửa ít, vì vậy dẫn đến kết quả thu được không đủ dữ liệu đại diện cho xu hướng. Dẫn đến việc phản ánh xu hướng thị trường thường hay có sai sót.
– Trường hợp chu kỳ quá dài, đặc biệt là khi đường MA đi qua nhiều giai đoạn giá tăng hoặc giảm trong quá khứ thì mức giá tăng giảm sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau. Điều này làm cho đường MA trở nên mượt hơn và ngày càng xa đường giá, dẫn đến xu hướng thị trường được xác định trở nên khó khăn hơn.
Kết luận
Trên là những chia sẻ chi tiết nhất về đường MA là gì? Đường trung bình động MA được xem như là một công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư tin chọn trên thị trường chứng khoán. Tuy vậy, đường MA vẫn có những nhược điểm riêng, vì thế nhà đầu tư cần cẩn trọng và nắm cách sử dụng cho hiệu quả.
Bài tiếp theo : Giao dịch với đường trung bình động